久期模具在我国商银行利比值风险办中运用.pdf_澳门正规博彩十大网站排名

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久期模具在我国商银行利比值风险办中运用.pdf

发布时间:2019-08-02 20:17编辑:locoy阅读(

      摘要

      摘要

      跟遂我国参加以WTO以及利比值市场募化经过的时时铰进,利比值变募化更为频万端,

      利比值风险也越到来越成为金融机构所面对的首要风险之壹。条是临时以后到,鉴于

      我国壹直实行利比值把持政策,我国的商银行普遍缺乏利比值风险办阅历,缺

      乏利比值官价机制、缺乏利比值风险计量与监控体系。故此,商银行何以应对利

      比值环境改触动带到来的风险,何以识佩、度量和办利比值风险己己成为以后我国商

      银行急待处理的效实。而提重利比值风险办程度的关键则是要确立壹套迷信的

      利比值风险计量体系。

      本文针对商银行利比值风险办的关键壹环——利比值风险的计量——终止

      了切磋。比值先,本文伸见了国际外面商银行所普遍采取的叁种利比值风险计量技

      术:即传统的利比值敏理性缺口剖析法,久期剖析法以及VaR方法。

      其次,本文对叁种计量利比值风险的方法终止了多方面的比较剖析。壹方面,

      利比值敏理性缺口剖析条是针对利比值变募化招致净儿利顶出产的还愿变募化而供壹种

      粗微的动态估计,其正确性清楚要低于久期剖析法和VaR剖析法。另壹方面,

      1994年出产即兴的用于估计金融风险的VaR法固然具拥有很多优点,条是当前我国商

      业银行要伸入该方法依然存放在很多条约束环境,如数据的收集儿子效实等。经度过度析

      本文得出产:即兴阶段最适宜于我国商银行利比值风险计量的方法为久期剖析法。

      又次,本文经度过对上提交所的国债数据以及我国某商银行资产拉亏空表的实

      际数据的计算和剖析,证皓了当前我国商银行运用久期模具对利比值风险终止

      测是却行的。最末,本文剖析了利比值市场募化经过对商银行办,特佩是对

      久期技术在利比值风险办中运用的影响,并相应地提出产了壹些政策建议。

      威尼斯人:利比值风险,利比值敏理性缺口模具,久期模具,VaR模具,利比值市场募化

      AbsUaCt

      ABSTRACT

      In China’sWTO andthecontinuousoftheinterest

      recent accession

      years,as progress

      and

      rateliberalization havebecomemoredrastic

      reform,inter-bank

      competition

      interestrate havebecomemore rateriskis

      changes frequent,interestincreasingly

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